تقلب استراتيجية التداول

بدء الخاص بك مجانا 2 أسبوع المحاكمة الآن.

الحصول على حق الوصول الكامل إلى جميع استراتيجيات التداول الناجحة لدينا لمدة أسبوعين كاملة، خالية تماما.

حان الوقت لبدء صندوق التقاعد الخاص بك.

الانضمام إلى النشرة الإخبارية فتس.

احصل على تجربة مجانية لمدة شهر واحد للتسجيل.

اشترك في قناتي الجديدة على يوتوب.

اتبعني على وسائل الاعلام الاجتماعية.

ما يقوله المشتركون.

& # 8220؛ بعد سنوات من مشاهدة محفظتي الاستثمارية لا تذهب إلى أي مكان، وبعد ذلك لا تزال الحاجة إلى دفع رسوم إدارية عالية لمستشاري، فقدت الثقة في مديري الصناديق والصناعة المالية بشكل عام.

بعد الاشتراك في تقلب استراتيجيات التداول أحصل على أفضل من الاثنين معا. صندوق تقاعدي ينمو بشكل أسرع من أي وقت مضى، وأنا دفع مبلغا بسيطا من الرسوم التي اعتدت عليها. & # 8221؛

& # 8220؛ أنا & # 8217؛ أردت دائما أن تلعب دورا أكثر نشاطا في الاستثمار، ولكن مع الأسرة والعمل بدوام كامل أنا فقط & # 8217؛ ر أعتقد كان لدي الوقت.

ولكن الحل الإجمالي محفظة من السهل جدا لمتابعة. فقط بضع دقائق عدة مرات في الشهر وأنا أحصل على أداء رائع دون الحاجة إلى دفع أي مستشار مالي. & # 8221؛

& # 8220؛ فقدت جزءا كبيرا من صندوق تقاعدي في الأزمة المالية لعام 2008، ويبدو أن القليل جدا قد تغير منذ ذلك الحين. ولم تتحسن اللوائح، ولم يخضع أي شخص للمساءلة، ويبدو أنه عمل كالمعتاد.

انه يعطيني راحة البال مع العلم أن هذه المرة حول أنا سوف تستفيد من نفس التقلبات التي كانت سبب خسائري في ذلك الوقت. & # 8221؛

الخيار التقلب: استراتيجيات وتقلب.

النداء الطويل وطويلة وضع لها إيجابي فيغا (هي تقلب طويل) و الدعوة قصيرة ووضع مواقف قصيرة لها فيغا السلبية (هي تقلب قصيرة). لفهم السبب في ذلك، نذكر أن التقلب هو مدخل في نموذج التسعير - كلما زاد التقلب، كلما زاد السعر لأن احتمال تحرك السهم لمسافات أكبر في حياة الخيار يزداد مع احتمال نجاح المشتري. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الخيارات من حيث القيمة ليشمل المكافأة الجديدة للمخاطر. فكر في البائع من الخيار - انه أو انها تريد أن تهمة أكثر إذا زاد خطر البائع مع ارتفاع التقلب (احتمال أكبر يتحرك السعر في المستقبل).

الجواب السهل هو حجم قسط على الخيار: وارتفاع سعر، وأكبر فيغا. وهذا يعني أنه كلما ذهبت أبعد من ذلك في الوقت المناسب (تخيل خيارات ليبس)، فإن قيم فيغا يمكن أن تحصل على حجم كبير جدا وتشكل خطرا كبيرا أو مكافأة إذا كان التقلبات تحدث تغييرا. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار استدعاء ليبس على الأسهم التي كانت تصنع قاعا في السوق، ويحدث انتعاش السعر المطلوب، فإن مستويات التذبذب ستنخفض بشكل حاد (انظر الشكل 11 لهذه العلاقة على مؤشر S & P 500، ويعكس نفسه لكثير من الأسهم كاب كبير)، ومعها قسط الخيار.

استراتيجيات لتقلب التداول مع خيارات (نفلكس)

هناك سبعة عوامل أو متغيرات تحدد سعر أحد الخيارات:

السعر الحالي لأسعار الإضراب الأساسية نوع الخيار (المكالمة أو الإيداع) وقت انتهاء صلاحية الخيار معدل الفائدة الخالي من المخاطر توزيعات الأرباح على التقلب الأساسي.

ومن بين هذه المتغيرات السبعة، هناك ستة قيم معروفة، ولا يوجد أي غموض حول قيم المدخلات في نموذج تسعير الخيارات. ولكن المتغير السابع - التقلب - هو مجرد تقدير، ولهذا السبب، هو العامل الأكثر أهمية في تحديد سعر الخيار.

ويمكن أن يكون التقلب إما تاريخيا أو ضمنا؛ ويعبر كلاهما على أساس سنوي من حيث النسبة المئوية. التقلب التاريخي هو التقلب الفعلي الذي يظهره على مدى فترة من الزمن، مثل الشهر الماضي أو السنة. أما التذبذب الضمني (إيف)، فهو من ناحية أخرى مستوى تقلب األساس الذي ينطوي عليه سعر الخيار الحالي.

التقلبات الضمنية هي أكثر أهمية بكثير من التقلبات التاريخية في تسعير الخيارات لأنها تتطلع إلى الأمام. فكر في التقلبات الضمنية كما تظليل من خلال الزجاج الأمامي غامض إلى حد ما، في حين التقلب التاريخي هو مثل النظر في مرآة الرؤية الخلفية. في حين أن مستويات التقلبات التاريخية والضمنية لمخزون أو أصول محددة يمكن أن تكون مختلفة في كثير من الأحيان، إلا أنها تجعل من البديهي أن التقلب التاريخي يمكن أن يكون محددا هاما للتقلبات الضمنية، تماما كما أن الطريق الذي تم اجتيازه يمكن أن يعطي فكرة عن ما ينتظرنا.

كل شيء آخر على قدم المساواة، فإن مستوى عال من التقلبات الضمنية يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار، في حين أن مستوى الاكتئاب من التقلبات الضمنية سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الخيار. على سبيل المثال، عادة ما ترتفع التقلبات في جميع الأوقات التي تعلن فيها الشركة عن أرباح. وبالتالي، فإن التقلب الضمني الذي يسعر به التجار لخيارات هذه الشركة حول "موسم الأرباح" سيكون عموما أعلى بكثير من تقديرات التقلبات خلال الأوقات الأكثر هدوءا.

التقلب، فيغا وأكثر من ذلك.

و "الخيار اليونانية" الذي يقيس حساسية السعر الخيار لتقلب ضمني يعرف باسم فيغا. فيغا تعبر عن تغير سعر خيار لكل تغيير بنسبة 1٪ في تقلبات الأساسية.

وينبغي ملاحظة نقطتين فيما يتعلق بالتقلب:

التقلب النسبي مفيد لتجنب مقارنة التفاح مع البرتقال في سوق الخيارات. ويشير التقلب النسبي إلى تقلب المخزون في الوقت الحاضر مقارنة بتقلبه على مدى فترة من الزمن. لنفترض أن خيارات الأسهم في (أ) التي تنتهي في شهر واحد لديها عموما تقلب ضمني بنسبة 10٪، لكنها تظهر الآن إيف بنسبة 20٪، في حين أن الأسهم ب في شهر واحد في خيارات المال لديها تاريخيا إيف من 30٪، والتي ارتفعت الآن إلى 35٪. وعلى أساس نسبي، على الرغم من أن المخزون باء لديه تقلب مطلق أكبر، فمن الواضح أن A قد تغير أكبر في التقلب النسبي. كما أن المستوى العام للتذبذب في السوق الواسع يعتبر أيضا عنصرا هاما عند تقييم تقلبات المخزون الفردي. ومن أهم المقاييس المعروفة لتقلبات السوق مؤشر كبوفولاتيليتي (فيكس) الذي يقيس تقلب مؤشر S & أمب؛ P 500. ويعرف أيضا بمقياس الخوف، عندما يعاني مؤشر S & P 500 من انخفاض كبير، يرتفع مؤشر فيكس بشكل حاد؛ على العكس من ذلك، عندما S & أمب؛ P 500 تصاعدي بسلاسة، وسيتم فيكس فيكسم.

أهم مبدأ أساسي للاستثمار هو شراء منخفضة وبيع عالية، وخيارات التداول لا يختلف. لذا فإن تجار الخيارات عادة ما يبيعون (أو يكتبون) الخيارات عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا، لأن هذا أقرب إلى البيع أو "الذهاب قصير" على التقلبات. وبالمثل، عندما يكون التقلب الضمني منخفضا، فإن التجار الخيار شراء الخيارات أو "الذهاب طويلة" على التقلبات. (لمزيد من المعلومات، راجع: التقلب الضمني: شراء منخفض وبيع مرتفع).

بناء على هذه المناقشة، وهنا خمس استراتيجيات الخيار التي يستخدمها التجار لتقلب التجارة، في المرتبة من أجل زيادة التعقيد. لتوضيح المفاهيم، سنستخدم خيارات نيتفليكس إنك (نفلكس) كأمثلة.

شراء (أو الذهاب طويلة) يضع.

عندما يكون التقلب مرتفعا، سواء من حيث السوق الواسع أو من الناحية النسبية لمخزون معين، فإن المتداولين الهبوطيين على السهم قد يشترونها على أساس التوأم "شراء عالية، بيع أعلى"، و " الاتجاه هو صديقك. "

على سبيل المثال، أغلق نيتفليكس عند 91.15 دولار أمريكي في 29 يناير 2018، بانخفاض نسبته 20٪ منذ بداية العام، بعد أن كان أكثر من الضعف في عام 2018، عندما كان أفضل الأسهم أداءا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. أما المتداولون الهبوطيون على يمكن للسهم شراء 90 $ وضع (أي سعر الإضراب من 90 $) على الأسهم تنتهي في يونيو 2018. وكان التقلب الضمني من هذا وضع 53٪ في 29 يناير 2018، وعرضت عند 11.40 $. وهذا يعني أن نيتفليكس سوف تضطر إلى الانخفاض بمقدار 12.55 $ أو 14٪ من المستويات الحالية قبل أن يصبح موضع الصفقة مربحا.

هذه الاستراتيجية هي بسيطة ولكنها مكلفة، لذلك التجار الذين يريدون خفض تكلفة موقفهم الطويل يمكن إما شراء المزيد من خارج المال وضعت، أو يمكن أن تحمل تكلفة موقف طويل وضع بإضافة قصيرة وضع الموقف بسعر أقل، وضعت استراتيجية تعرف باسم الدب تنتشر. واستمرارا لمثال نيتفليكس، يمكن للمتداول شراء 80 دولار أمريكي في يونيو / حزيران عند 7.15 دولار، أي ما يعادل 4.25 دولار أو 37٪ أرخص من 90 دولارا. وإلا يمكن للتاجر بناء وضع الدب ينتشر عن طريق شراء 90 $ وضعت في 11.40 $ وبيع أو كتابة 80 $ وضعت في 6.75 $ (علما أن محاولة - طلب لوضع يونيو 80 $ هو 6.75 $ / 7،15 $)، بتكلفة صافية قدرها 4،65 $ . (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: بير بوت سبريادس: A رورينغ ألترناتيف تو شورت سلينغ.)

كتابة (أو قصيرة) المكالمات.

المتداول الذي هو أيضا هبوطي على السهم ولكن يعتقد مستوى الرابع لخيارات يونيو يمكن أن تنحسر يمكن النظر في كتابة المكالمات العارية على نيتفليكس من أجل جيب قسط من أكثر من 12 $. وكانت المكالمات التي جرت في يونيو / حزيران 90 دولار عند 12.35 دولار / 12.80 دولار في 29 يناير 2018، لذلك فإن كتابة هذه المكالمات ستؤدي إلى حصول المتداول على قسط 12.35 دولار (أي سعر العرض).

إذا كان السهم يغلق عند أو أقل من 90 $ بحلول نهاية 17 يونيو انتهاء المكالمات، التاجر سوف تبقي على كامل المبلغ من القسط المستلم. إذا أغلق السهم عند 95 دولارا قبل انتهاء الصلاحية، فستكون المكالمات التي تبلغ 90 دولارا بقيمة 5 دولارات (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وبالتالي فإن صافي ربح التاجر سيظل 7.35 دولار (أي 12.35 دولار - 5 دولارات).

وكان فيغا على المكالمات 90 $ يونيو 0.2216، حتى إذا انخفض الرابع من 54٪ بشكل حاد إلى 40٪ بعد وقت قصير من بدء وضع المكالمة القصيرة، فإن سعر الخيار تنخفض بنحو 3.10 $ (أي 14 × 0.2216).

لاحظ أن كتابة أو تقصير المكالمة العارية هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر، بسبب المخاطر غير المحدودة نظريا إذا كان ارتفاع المخزون أو الأصول الأساسية في السعر. ماذا لو ترتفع نيتفليكس إلى 150 دولارا قبل انتهاء شهر حزيران (يونيو) لموقف المكالمة العارية البالغ 90 دولارا أمريكيا؟ في هذه الحالة، فإن قيمة 90 دولارا ستكون قيمتها 60 دولارا على الأقل، وسوف ينظر المتداول إلى خسارة ضخمة بنسبة 385٪. من أجل التخفيف من هذه المخاطر، غالبا ما يجمع التجار بين موقف المكالمة القصيرة وموقف المكالمة الطويلة بسعر أعلى في استراتيجية تعرف باسم انتشار النداء الدب.

شورت سترادلز أو الخانق.

في المتداول، يقوم التاجر بكتابة أو بيع المكالمة ووضع نفس سعر الإضراب من أجل الحصول على أقساط على كل من المكالمة القصيرة والمواقف قصيرة. والأساس المنطقي لهذه الاستراتيجية هو أن يتوقع التاجر أن يخفف إلى حد كبير من انتهاء صلاحية الخيار، مما يسمح بمعظم، إن لم يكن كل، العلاوة المستلمة على المناصب القصيرة والمكالمات القصيرة التي يتعين الاحتفاظ بها. (لمزيد من المعلومات، راجع: سترادل ستراتيغي: نهج بسيط للسوق محايدة.)

مرة أخرى باستخدام خيارات نيتفليكس كمثال، كتابة محادثة يونيو 90 $ وكتابة يونيو 90 $ وضع سيؤدي إلى المتداول الحصول على خيار الخيار من 12.35 $ + $ 11.10 = 23.45 $. التاجر هو المصرفي على الأسهم البقاء على مقربة من سعر الإضراب 90 $ بحلول وقت انتهاء صلاحية الخيار في يونيو حزيران.

كتابة وضع قصير يضفي على التاجر الالتزام بشراء الأساسية بسعر الإضراب حتى لو كان يغرق إلى الصفر، في حين كتابة مكالمة قصيرة لديه مخاطر غير محدودة نظريا كما هو موضح سابقا. ومع ذلك، فإن التاجر لديه بعض هامش السلامة على أساس مستوى قسط المستلمة.

في هذا المثال، إذا أغلق نيتفليكس الأسهم الأساسية فوق 66.55 دولار (أي سعر الإضراب البالغ 90 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) - أو ما يعادله من 23.45 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، أو أقل من 113.45 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 90 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية) 23.45 دولارا أمريكيا (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية) بحلول انتهاء صلاحية الخيار في حزيران (يونيو)، ستكون الإستراتيجية مربحة. ويعتمد المستوى الدقيق للربحية على المكان الذي يكون فيه سعر السهم حسب انتهاء صلاحية الخيار؛ الربحية هي الحد الأقصى بسعر السهم قبل انتهاء 90 $، ويقلل كما يحصل السهم بعيدا عن مستوى 90 $. إذا كان السهم يغلق دون 66.55 $ أو أعلى 113.45 $ من قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإن الاستراتيجية ستكون غير مربحة. وهكذا، فإن 66.55 دولار و 113.45 دولار هما نقطة التعادل في هذه الاستراتيجية القصيرة المدى.

يشبه الخانق القصير المدى القصير، والفرق هو أن سعر الإضراب على الوضع القصير ومواقف المكالمة القصيرة ليست هي نفسها. وكقاعدة عامة، فإن ضربة النداء فوق الضربة، وكلاهما خارج نطاق المال، وعلى مسافة متساوية تقريبا عن السعر الحالي للأساس. وهكذا، مع تداول نيتفليكس عند 91.15 دولار، يمكن للتاجر كتابة 80 دولار في يونيو / حزيران عند 6.75 دولار، ومبلغ 100 دولار أمريكي عند 8.20 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، للحصول على قسط صاف قدره 14.95 دولار (أي 6.75 دولار أمريكي + 8.20 دولار أمريكي). وفي مقابل الحصول على مستوى أدنى من العلاوة، يتم تخفيف مخاطر هذه الاستراتيجية إلى حد ما. وذلك لأن نقاط التعادل للاستراتيجية هي الآن 65.05 $ (80 $ - 14.95 $) و 114.95 $ ($ 100 + $ 14.95) على التوالي.

نسبة الكتابة.

الكتابة الكتابة يعني ببساطة كتابة المزيد من الخيارات من شراؤها. أبسط استراتيجية تستخدم نسبة 2: 1، مع خيارين تباع أو مكتوبة لكل خيار شراؤها. والأساس المنطقي هو الاستفادة من الانخفاض الكبير في التقلبات الضمنية قبل انتهاء صلاحية الخيار. (لمزيد من المعلومات، انظر: نسبة الكتابة: استراتيجية خيارات عالية التقلب.)

يمكن للمتداول الذي يستخدم هذه الإستراتيجية شراء مكالمة بقيمة 90 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) في نيتفليكس بقيمة 12.80 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وكتابة مكالمات بقيمة 100 دولار أمريكي (أو قصيرة) بقيمة 8.20 دولارا أمريكيا لكل مكالمة. وبذلك يكون صافي الأقساط المستلمة في هذه الحالة 3.60 دولار (أي 8.20 × 2 - 12.80 دولار). يمكن اعتبار هذه الإستراتيجية مكافئة لانتشار المكالمة الثورية (مكالمات طويلة بقيمة 90 دولار أمريكي + مكالمة قصيرة بقيمة 100 دولار أمريكي)، ومكالمة قصيرة (مكالمة بقيمة 100 دولار أمريكي). وسيتحقق الحد الأقصى من الأرباح من هذه الاستراتيجية إذا تم إغلاق السهم الأساسي عند 100 دولار قبل انتهاء صلاحية الخيار بوقت قصير. في هذه الحالة، فإن المكالمات الطويلة التي تبلغ 90 دولارا ستكون قيمتها 10 دولارات، في حين أن المكالمة القصيرة التي تبلغ قيمتها 100 دولار ستنتهي بلا قيمة. وبالتالي فإن الحد الأقصى للربح سيكون 10 دولارات + قسط مستلم قدره 3.60 دولار = 13.60 دولار.

الربحية أو خطر نسبة الكتابة.

دعونا ننظر في بعض السيناريوهات لتقييم الربحية أو خطر هذه الاستراتيجية. ماذا لو كان السهم يغلق عند 95 $ قبل انتهاء صلاحية الخيار؟ في هذه الحالة، فإن المكالمة الطويلة التي تبلغ 90 دولارا ستكون قيمتها 5 دولارات، والمكالمات القصيرة التي تبلغ قيمتها 100 دولار ستنتهي بلا قيمة. وبالتالي فإن مجموع المكاسب سيكون 8.60 دولار (5 $ + صافي الأقساط المستلمة من 3.60 $). إذا أغلق السهم عند 90 دولار أو أقل من خلال انتهاء صلاحية الخيار، فإن جميع المكالمات الثلاث تنتهي بدون قيمة، والربح الوحيد هو صافي الأقساط المستلمة من 3.60 دولار.

ماذا لو أغلق السهم فوق 100 دولار قبل انتهاء صلاحية الخيار؟ في هذه الحالة، فإن المكسب على المكالمة الطويلة التي تبلغ 90 دولارا سوف يتآكل بشكل مطرد بسبب الخسارة على المكالمات القصيرة التي تبلغ 100 دولار. بسعر السهم 105 $، على سبيل المثال، فإن P / L الإجمالي سيكون = 15 $ - (2 X $ 5) + $ 3.60 = $ 8.60.

وبالتالي، فإن التعادل في هذه الاستراتيجية سيكون بسعر السهم 113.60 دولار بحلول انتهاء صلاحية الخيار، وعندها تكون قيمة الربح / الخسارة هي: (الربح على المدى الطويل 90 دولار + $ 3.60 صافي الأقساط المستلمة) - (خسارة على نقطتين قصيرتين 100 دولار) = ($ 23.60 + $ 3.60) - (2 X 13.60) = 0. وبالتالي، فإن الاستراتيجية ستكون غير مربحة على نحو متزايد مع ارتفاع السهم فوق نقطة التعادل 113.60 $.

الحديد كوندورس.

في استراتيجية كوندور الحديد، والتاجر يجمع بين انتشار الدعوة الدب مع وضع الثور تنتشر من نفس انتهاء، على أمل الاستفادة من تراجع في التقلبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تداول الأسهم في نطاق ضيق خلال حياة الخيارات.

يتم إنشاء كوندور الحديد من خلال بيع مكالمة خارج نطاق المال (أوتم) وشراء مكالمة أخرى مع ارتفاع سعر الإضراب، في حين بيع في المال (إيتم) وضع وشراء وضع آخر مع انخفاض سعر الإضراب . عموما، الفرق بين أسعار الإضراب من المكالمات ويضع هو نفسه، وأنها على مسافة متساوية عن الكامنة. باستخدام أسعار خيار نيتفليكس يونيو، فإن كوندور الحديد ينطوي على بيع مكالمة 95 $ وشراء 100 $ دعوة للحصول على صافي الائتمان (أو قسط المستلمة) من 1.45 $ (أي 10.15 - 8.70 $)، وفي نفس الوقت بيع 85 $ وضع وشراء 80 $ وضعت ل صافي الائتمان 1.65 $ (أي 8.80 - 7.15 $). وبالتالي فإن مجموع الائتمان المستلم سيكون 3.10 دولار.

ويعادل الحد الأقصى للربح من هذه الاستراتيجية صافي الأقساط المستلمة (3.10 دولارات)، والتي ستتحقق إذا ما أغلق السهم بين 85 دولارا و 95 دولارا حسب انتهاء صلاحية الخيار. وستحدث الخسارة القصوى إذا كان السهم عند انتهاء التداول يتداول فوق ضربة استدعاء 100 دولار أو أقل من 80 دولارا. وفي هذه الحالة، فإن الخسارة القصوى تساوي الفرق في أسعار الإضراب للمكالمات أو تضع على التوالي، ناقصا صافي الأقساط المستلمة، أو 1.90 دولار (أي 5 دولارات - 3 دولارات). و كوندور الحديد لديه عائد منخفض نسبيا، ولكن المبادلة هو أن الخسارة المحتملة هي أيضا محدودة جدا. (للمزيد، انظر: الحديد كوندور.)

الخط السفلي.

وتستخدم هذه الاستراتيجيات الخمس من قبل التجار للاستفادة من الأسهم أو الأوراق المالية التي تظهر تقلبات عالية. وبما أن معظم هذه الاستراتيجيات تنطوي على خسائر غير محدودة محتملة أو معقدة جدا (مثل استراتيجية كوندور الحديد)، إلا أنها ينبغي أن تستخدم من قبل التجار الخيار الخبراء الذين هم على دراية جيدة مع مخاطر تداول الخيارات. يجب على المبتدئين التمسك بشراء المكالمات أو الفانيلا العادية.

كيفية التداول فولاتيليتي & # 8211؛ تشاك نوريس نمط!

اقرأ هذا التقرير المجاني.

التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.

عندما خيارات التداول، واحدة من أصعب المفاهيم للتجار المبتدئين للتعلم هو التقلب، وعلى وجه التحديد كيفية التجارة التبادل. بعد تلقي العديد من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن هذا الموضوع، أردت أن تأخذ نظرة متعمقة في تقلب الخيار. وسوف أشرح ما هو خيار التقلب وسبب أهميته. وسوف نناقش أيضا الفرق بين التقلبات التاريخية والتقلبات الضمنية وكيف يمكنك استخدام هذا في التداول الخاص بك، بما في ذلك الأمثلة. وسوف ننظر بعد ذلك في بعض استراتيجيات التداول الخيارات الرئيسية وكيف أن ارتفاع وتراجع التقلب سوف تؤثر عليهم. هذه المناقشة سوف تعطيك فهم مفصل لكيفية استخدام التقلب في التداول الخاص بك.

أوبتيون التداول التجاري شرح.

الخيار تقلب هو المفهوم الرئيسي لتجار الخيار وحتى لو كنت مبتدئا، يجب أن تحاول أن يكون على الأقل الفهم الأساسي. وينعكس تقلب الخيار من قبل الرمز اليوناني فيغا الذي يعرف بأنه المبلغ الذي يتغير سعر الخيار مقارنة بتغير 1٪ في التقلبات. وبعبارة أخرى، فإن الخيارات فيغا هي مقياس لتأثير التغيرات في التقلب الأساسي على سعر الخيار. وكل ما يساوي) أي حركة في سعر السهم، وأسعار الفائدة وعدم مرور الوقت (، فإن أسعار الخيارات سوف تزداد إذا كان هناك زيادة في التقلبات وانخفاض في حال وجود انخفاض في التقلب. ولذلك، فمن المنطقي أن المشترين من الخيارات (تلك التي طويلة يدعو أو يضع)، سوف تستفيد من زيادة التقلبات والبائعين سوف تستفيد من انخفاض التقلبات. ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة للفروقات، فإن فروقات الخصم (الصفقات التي تدفعها لوضع الصفقة) سوف تستفيد من زيادة التقلب في حين أن فروقات الائتمان (تتلقى المال بعد وضع الصفقة) سوف تستفيد من التقلبات المتدنية.

هنا مثال نظري لإثبات الفكرة. اسمحوا & # 8217؛ ق نظرة على الأسهم بسعر 50. النظر في خيار الاتصال لمدة 6 أشهر مع سعر إضراب 50:

إذا كان التقلب الضمني 90، فإن سعر الخيار هو 12.50 $.

إذا كان التقلب الضمني هو 50، فإن سعر الخيار هو 7.25 $.

إذا كان التقلب الضمني هو 30، فإن سعر الخيار هو 4.50 $.

هذا يظهر لك أنه كلما ارتفع التقلب الضمني، كلما ارتفع سعر الخيار. أدناه يمكنك أن ترى ثلاث لقطات الشاشة التي تعكس مكالمة طويلة في المال طويلة مع 3 مستويات مختلفة من التقلب.

تظهر الصورة الأولى المكالمة كما هي الآن، مع عدم وجود تغيير في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء هو 117.74 (السعر الحالي سبي) وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 120.63 $ في الربح.

وتظهر الصورة الثانية المكالمة نفس المكالمة ولكن مع زيادة 50٪ في التقلب (وهذا هو مثال متطرف لإظهار وجهة نظري). يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء الآن 95.34 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 1،125.22 $ في الربح.

وتظهر الصورة الثالثة مكالمة نفس المكالمة ولكن مع انخفاض 20٪ في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لانتهاء الصلاحية الآن 123.86 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك خسارة 279،99 $.

لماذا هو مهم؟

أحد الأسباب الرئيسية للحاجة إلى فهم خيار التقلب هو أنه سيسمح لك بتقييم ما إذا كانت الخيارات رخيصة أو مكلفة بمقارنة التقلب الضمني (إيف) بالتقلب التاريخي (هف).

وفيما يلي مثال على التقلبات التاريخية والتقلبات الضمنية ل آبل. هذه البيانات يمكنك الحصول عليها مجانا بسهولة جدا من إيفولاتيليتي. يمكنك أن ترى أنه في ذلك الوقت، كان التقلب التاريخي آبل بين 25-30٪ لمدة 10-30 يوما الماضية والمستوى الحالي للتقلب الضمني هو حوالي 35٪. هذا يظهر لك أن التجار كانوا يتوقعون تحركات كبيرة في آبل في أغسطس 2018. يمكنك أن ترى أيضا أن المستويات الحالية من الرابع، هي أقرب بكثير من 52 أسبوع أعلى من أدنى مستوى في 52 أسبوع. وهذا يدل على أن هذا قد يكون الوقت المناسب للنظر في الاستراتيجيات التي تستفيد من سقوط في الرابع.

نحن هنا ننظر إلى هذه المعلومات نفسها تظهر بيانيا. يمكنك أن ترى أن هناك ارتفاعا كبيرا في منتصف أكتوبر 2018. وتزامن ذلك مع انخفاض بنسبة 6٪ في سعر السهم آبل. قطرات مثل هذا السبب المستثمرين لتصبح خائفة وهذا المستوى المتزايد من الخوف هو فرصة كبيرة للخيارات التجار لالتقاط قسط إضافي عن طريق استراتيجيات البيع صافي مثل ينتشر الائتمان. أو إذا كنت حاملا لمخزون آبل، فيمكنك استخدام ارتفاع التقلبات كوقت مناسب لبيع بعض المكالمات التي يتم تغطيتها والتقاط دخل أكثر مما تفعله عادة لهذه الإستراتيجية. عموما عندما ترى طفرات من هذا القبيل، فهي قصيرة الأجل، ولكن يجب أن تدرك أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا، كما هو الحال في عام 2008، لذلك لا تفترض فقط أن التقلب سيعود إلى مستويات طبيعية في غضون بضعة أيام أو أسابيع.

كل استراتيجية الخيار له قيمة يونانية مرتبطة باسم فيغا، أو موقف فيغا. لذلك، مع تغير مستويات التقلب الضمني، سيكون هناك تأثير على أداء الاستراتيجية. استراتيجيات فيغا الإيجابية (مثل يضع طويلة والمكالمات، والخلفي والخوذات طويلة / سترادلز) تفعل أفضل عندما ترتفع مستويات التقلب الضمني. استراتيجيات فيغا السلبية (مثل قصيرة يضع والمكالمات، ينتشر نسبة وخوذات قصيرة / سترادلز) تفعل أفضل عندما تنخفض مستويات التقلب الضمني. ومن الواضح أن معرفة مستويات التقلب الضمنية وأين يرجح أن تذهب بعد وضع الصفقة يمكن أن تحدث الفرق في نتائج الاستراتيجية.

التقلبات التاريخية والضمنية الضمنية.

ونحن نعلم يتم احتساب التقلب التاريخي من خلال قياس الأسهم تحركات الأسعار الماضية. وهو رقم معروف لأنه يقوم على البيانات السابقة. أريد الدخول في تفاصيل كيفية حساب هف، كما أنه من السهل جدا القيام به في التفوق. البيانات متاحة بسهولة بالنسبة لك في أي حال، لذلك أنت عموما لن تحتاج لحساب ذلك بنفسك. النقطة الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها هنا هي أنه في الأسهم العامة التي كان لها تقلبات كبيرة في الأسعار في الماضي سيكون لها مستويات عالية من التقلب التاريخي. كما التجار الخيارات، ونحن أكثر اهتماما في كيفية تقلب الأسهم من المرجح أن يكون خلال فترة التجارة لدينا. سوف التقلب التاريخي إعطاء بعض دليل على كيفية المتقلبة الأسهم، ولكن هذا ليس وسيلة للتنبؤ التقلب في المستقبل. أفضل ما يمكننا القيام به هو تقدير ذلك وهذا هو المكان الذي يأتي ضمنا المجلد.

& # 8211؛ تقلب الضمني هو تقدير، أدلى به التجار المهنية وصناع السوق من التقلب في المستقبل من الأسهم. وهو مدخل رئيسي في نماذج تسعير الخيارات.

& # 8211؛ نموذج بلاك سكولز هو نموذج التسعير الأكثر شعبية، وبينما كنت قد ذهبت إلى الحساب بالتفصيل هنا، فإنه يقوم على مدخلات معينة، منها فيغا هو الأكثر موضوعية (كما لا يمكن معرفة التقلب في المستقبل) و وبالتالي، يعطينا أكبر فرصة لاستغلال وجهة نظرنا من فيغا بالمقارنة مع التجار الآخرين.

& # 8211؛ يأخذ التقلب الضمني في الحسبان أي أحداث من المعروف أنها تحدث خلال عمر الخيار الذي قد يكون له تأثير كبير على سعر المخزون الأساسي. ويمكن أن يشمل ذلك إعلان الأرباح أو الإفراج عن نتائج تجارب المخدرات لشركة أدوية. يتم تضمين الحالة الراهنة للسوق العام أيضا في المجلد الضمني. وإذا كانت األسواق هادئة، فإن تقديرات التقلب منخفضة، ولكن في أوقات تقديرات تقلب الضغوط على األسواق سوف تثار. إحدى الطرق البسيطة جدا لإبقاء العين على مستويات السوق العامة للتقلبات هي مراقبة مؤشر فيكس.

كيفية الاستفادة من التجارة الضمنية ضمنية.

الطريقة التي ترغب في الاستفادة منها عن طريق التداول التقلب الضمني هو من خلال الحديد كوندورس. مع هذه التجارة كنت تبيع دعوة أوتم و أوتم وضع وشراء مكالمة أخرى على الاتجاه الصعودي وشراء وضع أبعد من ذلك على الجانب السلبي. دعونا ننظر إلى مثال ونفترض أن نضع التجارة التالية اليوم (أكتوبر 14،2018):

بيع 10 نوف 110 سبي بوتس @ 1.16.

شراء 10 نوف 105 سبي بوتس @ 0.71.

بيع 10 نوف 125 سبي يدعو @ 2.13.

بوي 10 نوف 130 سبي كالس @ 0.56.

لهذه الصفقة، سوف نحصل على صافي الائتمان من 2020 $ وهذا سيكون الربح على التجارة إذا سبيس تنتهي بين 110 و 125 عند انتهاء الصلاحية. وسوف نستفيد أيضا من هذه التجارة إذا انخفض (أي شيء آخر)، تقلبات ضمنية.

الصورة الأولى هي الرسم البياني للمكافأة للتجارة المذكورة أعلاه مباشرة بعد وضعها. لاحظ كيف نحن قصيرة فيغا من -80.53. وهذا يعني أن المركز الصافي سيستفيد من انخفاض في المجلد الضمني.

وتظهر الصورة الثانية ما سيبدو الرسم البياني للمردود إذا كان هناك انخفاض بنسبة 50٪ في المجلد الضمني. هذا هو مثال متطرف إلى حد ما وأنا أعلم، لكنه يدل على هذه النقطة.

مؤشر تقلب السوق في كبوي أو & # 8220؛ ذي فيكس & # 8221؛ كما هو أكثر شيوعا يشار هو أفضل مقياس لتقلبات السوق العامة. وأحيانا يشار إليها أيضا باسم مؤشر الخوف كما هو وكيل لمستوى الخوف في السوق. عندما يكون فيكس مرتفعا، هناك الكثير من الخوف في السوق، عندما فيكس منخفض، يمكن أن يشير إلى أن المشاركين في السوق راضون. كما التجار الخيار، يمكننا مراقبة فيكس واستخدامها لمساعدتنا في قرارات التداول لدينا. شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد.

هناك عدد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكنك عند تداول التقلبات الضمنية، ولكن كوندور الحديد هي إلى حد بعيد إستراتيجيتي المفضلة للاستفادة من مستويات عالية من المجلد الضمني. ويبين الجدول التالي بعض استراتيجيات الخيارات الرئيسية والتعرض لها فيغا.

وآمل أن وجدت هذه المعلومات مفيدة. اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه ما هي استراتيجية المفضلة لديك للتداول التقلبات الضمنية.

وهنا لنجاحكم!

يوضح الفيديو التالي بعض الأفكار التي نوقشت أعلاه بمزيد من التفصيل.

يعجب ب؟ أنشرها!

38 تعليقات.

مع التقلب تبدو وكأنها قد يكون رفع مرة أخرى مرة أخرى، والآن هو وقت كبير لمراجعة هذه المقالة.

شكرا على التفسير، واضحة حقا وموجزة. وقد ساعدني هذا كثيرا مع استراتيجية كوندور الحديد.

سعيد لسماع ذلك بروس. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنني مساعدتك.

هها شكرا، وأنا أقدر ردود الفعل. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك & # 8217؛ s هو أي شيء كنت تعتقد أن الموقع مفقود.

تعليق كبير وواضحة كما بيل!

شكر! أنا أقدر ردود الفعل.

أنا عادة التجارة الخيارات آبل الأسبوعية عبر الرأسي / الحديد كوندورس. هذا الاسبوع مع الأرباح في 10/25 الرابع مرتفع للغاية و أبل مثل غوغ يمكن أن يكون خطوة ضخمة. هل تفضل استراتيجيات ستانغل / سترادل في ويك مثل هذا؟

عادة ما أبقى بعيدا عن الأسبوعيات أن نكون صادقين، إلا إذا كنت تستخدم لهم التحوط على المدى القصير.

واضح ن عظيم التوضيح :). تحتاج إلى مساعدة أور على التوضيح. الفراشة طويلة هي انتشار الخصم، لماذا سيكون مناسبا للتقليل الضمني التقلب مقارنة مع غيرها من انتشار الخصم؟ شكرا لكم.

هل يرجع ذلك إلى ارتفاع فيغا على كل من نداء 2 أتم مقارنة مع كل من فيغاس من 1 إيتم ن 1 أوتم؟ تك :).

كانت هذه المقالة جيدة جدا. أجاب على الكثير من الأسئلة التي كان لي. واضح جدا وشرح في الإنجليزية بسيطة. شكرا لمساعدتك. كنت أتطلع إلى فهم آثار فول وكيفية استخدامها لبلدي ميزة. هذا ساعدني حقا. ما زلت أود أن أوضح سؤالا واحدا. أرى أن نيتفليكس فبراير 2018 وضع خيارات لديها تقلبات في 72٪ أو نحو ذلك في حين أن المجلد 75 يناير الخيار الخيار هو حوالي 56. كنت أفكر في القيام أوتم العكسي التقويم انتشار (لقد قرأت عن ذلك) ومع ذلك، خوفي هو أن يناير الخيار سوف تنتهي في 18 و المجلد فبراير سوف لا تزال هي نفسها أو أكثر. يمكنني فقط تداول فروق الأسعار في حسابي (إيرا). لا أستطيع أن أترك هذا الخيار عارية حتى قطرات فول بعد الأرباح في 25 يناير كانون الثاني قد يكون لدي لفكرة بلدي طويلة إلى مارس & # 8212؛ ولكن عندما يسقط المجلد & # 8212؛ -.

إذا قمت بشراء 3 أشهر S & أمب؛ P أتم خيار الاتصال في الجزء العلوي من واحدة من تلك المسامير فول (أنا أفهم فيكس هو المجلد الضمني في S & أمب؛ P)، كيف أعرف ما الأسبقية على بلدي P / L: 1.) سأستفيد من موقفي من ارتفاع في (S & أمب؛ P)، أو، 2.) وسوف تفقد على منصبي من حادث في التقلبات؟

مرحبا تونيو، وهناك الكثير من المتغير في اللعب، فإنه يعتمد على مدى تحرك الأسهم ومدى قطرات الرابع. وكقاعدة عامة على الرغم من ذلك، بالنسبة لنداء طويل من أجهزة الصراف الآلي، فإن الارتفاع في الكامنة سيكون له أكبر الأثر.

تذكر: الرابع هو ثمن خيار. كنت ترغب في شراء يضع ويدعو عندما الرابع هو أقل من العادي، وبيع عندما يرتفع الرابع.

شراء مكالمة صراف آلي في أعلى ارتفاع التقلب هو مثل انتظرت ل بيع لإنهاء قبل أن تذهب للتسوق & # 8230؛ في الواقع، قد تكون قد دفعت حتى أعلى من & # 8220؛ التجزئة، & # 8221؛ إذا كان القسط الذي دفعته أعلى من القيمة العادلة بلاك-سكولز & # 8220؛ & # 8221؛

من ناحية أخرى، نماذج تسعير الخيارات هي قواعد الإبهام: الأسهم غالبا ما تذهب أعلى بكثير أو أقل مما حدث في الماضي. ولكن هذا مكان جيد للبدء.

إذا كنت تملك مكالمة & # 8212؛ ويقول آبل C500 & # 8212؛ وعلى الرغم من أن سعر السهم من دون تغيير سعر السوق للخيار ارتفع فقط من 20 دولارات إلى 30 باكز، كنت فقط فاز على اللعب الرابع النقي.

قراءة جيدة. وأنا أقدر الدقة.

أنا لا أفهم كيف يؤثر التغيير في التقلب على ربحية كوندور بعد أن وضعت التجارة.

في المثال أعلاه، فإن المبلغ الذي حصلت عليه في الصفقة هو 2020 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) هو الحد الأقصى للمبلغ الذي ستراه على الإطلاق، ويمكنك أن تفقد كل شيء & # 8212؛ وأكثر من ذلك بكثير & # 8212؛ إذا كان سعر السهم يذهب فوق أو أسفل السراويل الخاصة بك. في المثال الخاص بك، لأنك تملك 10 عقود مع نطاق 5 $، لديك 5000 $ من التعرض: 1،000 سهم في 5 دولارات لكل منهما. سيكون الحد الأقصى الخاص بك من الجيب الخسارة 5000 $ ناقص الائتمان الافتتاحي الخاص بك من 2020 $، أو 2980 $.

سوف أبدا، من أي وقت مضى، إيفر يكون لها ربح أعلى من عام 2020 فتحت مع أو خسارة أسوأ من 2980، وهو أمر سيئ كما يمكن أن تحصل عليه.

ومع ذلك، فإن حركة الأسهم الفعلية هي تماما لا ترتبط مع الرابع، وهو مجرد التجار الأسعار تدفع في تلك اللحظة في الوقت المناسب. إذا كنت حصلت على الائتمان $ 2،020 والراب الرابع ترتفع بعامل من 5 ملايين، وهناك صفر يؤثر على موقف النقدية الخاصة بك. وهذا يعني فقط أن التجار يدفعون حاليا 5 ملايين مرة لنفس الكوندور.

وحتى في تلك المستويات الرابعة النبيلة، فإن قيمة موقفك المفتوح تتراوح بين عامي 2020 و 2980 & # 8212؛ 100٪ مدفوعا بحركة الأسهم الأساسية. خياراتك تذكر عقود لشراء وبيع الأسهم بأسعار معينة، وهذا يحميك (على كوندور أو غيرها من التجارة انتشار الائتمان).

ويساعد على فهم أن التقلب الضمني ليس رقما يأتيه وول ستريتيرز مع مكالمة هاتفية أو لوحة بيضاء. تم إنشاء صيغ تسعير الخيارات مثل بلاك سكولز لإخبارك بما هي القيمة العادلة للخيار في المستقبل، استنادا إلى سعر السهم، والوقت المناسب للنهاية، والأرباح، والفوائد، والتاريخية (أي & # 8220؛ حدث فعلا خلال العام الماضي & # 8221؛) التقلب. ويخبرك أن السعر العادل المتوقع يجب أن يكون $ 2.

ولكن إذا كان الناس يدفعون بالفعل 3 دولارات لهذا الخيار، يمكنك حل المعادلة إلى الوراء مع V كما المجهول: & # 8220؛ مهلا! التقلب التاريخي هو 20، ولكن هؤلاء الناس يدفعون كما لو كان 30! & # 8221؛ (وبالتالي & # 8220؛ ضمنية & # 8221؛ التقلب)

إذا قطرات الرابع في حين كنت تحتفظ الائتمان 2،020 $، فإنه يتيح لك فرصة لإغلاق الموقف في وقت مبكر والحفاظ على بعض الائتمان، ولكن سيكون دائما أقل من 2020 $ أخذت في. هذا لأن إغلاق موقف الائتمان سوف تتطلب دائما معاملة الخصم. يمكنك & # 8217؛ كسب المال على حد سواء داخل وخارج.

مع كوندور (أو الحديد كوندور الذي يكتب كل من وضع ودعوة ينتشر على نفس الأسهم) أفضل حالة الخاص بك هو للسهم للذهاب فلاتلين لحظة كتابة صفقة الخاص بك، وأنت تأخذ الحبيب الخاص بك خارج لعشاء 2،020 $.

أفهم أنه إذا انخفض التذبذب، فإن قيمة الحديد كوندور تسقط بسرعة أكبر مما كان عليه خلاف ذلك، مما يسمح لك لشرائه مرة أخرى وقفل في الربح الخاص بك. وقد أظهر شراء مرة أخرى في الربح ماكس 50٪ إلى حد كبير في تحسين احتمال نجاحك.

نعم، هذا صحيح تماما. الاعتذار جيم كارون، يجب أن يكون قد غاب عن الرد على التعليق الأولي الخاص بك.

كيف يمكنك تكرار / استبدال محفظة الأسهم التي هي $ 50K طويلة إوم و 50K $ سبي قصيرة مع الخيارات؟ حاولت شراء أجهزة الصراف الآلي الجاسوس يضع حيث بلدي نوتيونال كان 50K $ وشراء المكالمات إوم حيث بلدي نوتيونال كان 50K $، ولكن أنا & # 8217؛ وجدت أنه يصبح أساسا سترادل / تقلب طويلة. الرجاء المساعدة.

سيكون من الأفضل أن تفعل ذلك مع العقود الآجلة.

من أجل تكرار موقف طويل في الأسهم باستخدام الخيارات، سوف تبيع وأجهزة الصراف الآلي وضع وشراء والمكالمات أجهزة الصراف الآلي.

موقف اصطناعي قصير سيكون بيع 1 أتم الاتصال، شراء 1 أتم وضع.

فقط وجدت موقعك في الفيسبوك. موقع رائع، وأنا أحب كيف يمكنك كسر بعض الموضوع الصعب والتواصل معهم في غاية السهل أن نفهم الموضة. ثابر على العمل الجيد.

شكرا إيفان! أنت & # 8217؛ في الواقع الشخص الثاني أن أقول أن هذا الأسبوع، لذلك يجب أن أفعل شيئا صحيحا. 🙂

شكرا على تعليقك.

بالطبع نحن نعلم أنك وضعت في خطأ متعمد نرى أيضا إذا كنا نولي اهتماما. لا يوجد رمز يوناني يسمى فيغا. إذا كنا نستخدم رمز يوناني سيكون كابا.

تحليل كبير. كيف تلعب توسعا محتملا في فول؟ نسبة المفكرة؟

مرحبا جون، أحب الأقطار المزدوجة. انظر أدناه:

هناك بعض الخبراء تدرس التجار لتجاهل اليونانية الخيار مثل إيف و هف. سبب واحد فقط لهذا، كل تسعير الخيار هو بحتة على أساس حركة سعر السهم أو الأمن الكامنة. إذا كان سعر الخيار رديء أو سيئ، ونحن دائما يمكن أن تمارس خيار الأسهم لدينا وتحويل إلى الأسهم التي يمكننا المملوكة أو ربما بيعها قبالة في نفس اليوم.

ما هي تعليقاتكم أو وجهات النظر على ممارسة الخيار الخاص بك عن طريق تجاهل الخيار اليونانية؟

فقط مع استثناء للأسهم غير السائلة حيث قد يجد التجار من الصعب العثور على المشترين لبيع أسهمهم أو الخيارات.

كما لاحظت ولاحظت أننا لسنا من الضروري للتحقق من فيكس لخيار التجارة وعلاوة على ذلك بعض الأسهم لديها شخصيات فريدة من نوعها وكل خيار الأسهم وجود سلسلة خيار مختلفة مع إيف مختلفة. كما تعلمون تداول الخيارات لديها 7 أو 8 التبادلات في الولايات المتحدة وأنها تختلف عن البورصات. وهم العديد من المشاركين في السوق المختلفة في الخيارات والأسواق المالية مع أهداف مختلفة واستراتيجياتها.

أنا أفضل أن تحقق وتريد أن تتداول على الأسهم / الخيار مع ارتفاع حجم / الفائدة المفتوحة زائد حجم الخيار ولكن الأسهم أعلى هف من الخيار الرابع.

كما لاحظت أن الكثير من الرقائق الصغيرة، والرؤوس الصغيرة، والأسهم المتوسطة المملوكة من قبل المؤسسات الكبيرة يمكن أن تدور نسبة الاحتفاظ بها والسيطرة على حركة سعر السهم.

إذا كانت المؤسسات أو برك الظلام (كما لديها منصة التداول البديلة دون الذهاب إلى البورصات العادية) يحمل ملكية الأسهم حوالي 90٪ إلى 99.5٪ ثم سعر السهم لا يتحرك كثيرا مثل منست، تريب، إس، ثك، دنر ، Z، فرتكس، غم، إيتس، كوغ، ريسي، إكساس، مو، مون، بيب، etc.

ومع ذلك، قد يؤدي النشاط هفت أيضا حركة سعر جذرية صعودا أو هبوطا إذا وجدت هفت أن المؤسسات بهدوء أو بيع مخزوناتهم وخاصة في الساعة الأولى من التداول.

مثال: لانتشار الائتمان نريد انخفاض الرابع و هف وبطيئة حركة سعر السهم. إذا كنا خيار طويل، ونحن نريد انخفاض الرابع على أمل بيع الخيار مع ارتفاع الرابع في وقت لاحق خصوصا قبل الحصول على إعلان.

أو ربما نستخدم انتشار الخصم إذا كنا طويلة أو قصيرة خيار ينتشر بدلا من التجارة الاتجاهية في بيئة متقلبة.

لذلك، فمن الصعب جدا لتعميم أشياء مثل الأسهم أو تداول الخيارات عندما تأتي إلى استراتيجية خيار التداول أو مجرد تداول الأسهم لأن بعض الأسهم لديها قيم بيتا مختلفة في ردود أفعالهم الخاصة إلى مؤشرات السوق الأوسع والاستجابات للأخبار أو أي أحداث مفاجئة .

أنت ستات: & # 8220؛ إكسامبل: فور كريديت سبرياد وي وانت لو إيف إيف أند هف أند بطيء ستوك برايس موفيمنت. & # 8221؛

اعتقدت، عموما، واحد يريد بيئة رابعة أعلى عند نشر الائتمان انتشر الحرف & # 8230؛ والعكس مقابل ينتشر الخصم & # 8230؛

لذلك من الناحية المثالية نحن نريد تقلب العقد / يكون & # 8216؛ الحد الأدنى & # 8217؛ عند شراء دعوة الخصم ينتشر؟

ماذا عن حالة مؤشر السوق إتف & # 8217؛ ق مثل سبي، ضياء أو قس؟ عندما نكون في انتشار المكالمات الخصم، وانتشار المكالمة الثور، والتقلبات يوسع / زيادات، وسعر الكامنة سوف تنخفض أيضا، كما تقلب هو مناقضة، وانخفاض قيمة الخصم الخصم و # 8217؛ ق سوف تنخفض. ولكن إذا تقلب العقود أو يحصل أصغر، وسعر الزيادات الأساسية كما يفعل قيمة انتشار المكالمات الخصم. يرجى توضيح.

نعم، يمكنك أن تكون منخفضة عند شراء ينتشر، بغض النظر عما إذا كان التداول الخاص بك الأسهم أو إتف. تذكر التقلب هو قطعة واحدة فقط من اللغز. نعم إذا انخفض السعر، سوف يرتفع المجلد، ولكن قد تفقد المال على الانتشار حيث حركة السعر من المرجح أن تفوق ارتفاع في الحجم. إذا كان سعر يبقى نفس و فول يرتفع، وجعل المال.

إذا كنت تشتري دب وضع الخصم الخصم، يمكنك كسب المال من السعر والحجم عندما ينخفض ​​السوق.

مرحبا 2 كيستيونس،

1. في المقال تذكر أن فوائد فيغا الطويلة من تقلبات عالية هو هذا بسبب ارتفاع تقلب im0lies ارتفاع الأسعار في الكامنة؟

2. كما ذكرتم في مثال التقلب، كانت المستويات الحالية من آبل 35٪ أقرب إلى ارتفاع 52 أسبوع، مما يشير إلى انخفاض في إيف & # 8230؛ هل يمكن أن يفسر هذا أكثر من ذلك بقليل، وهذا يعني إذا كان مستوى إيف من 35 ٪ هل كانت قريبة من أدنى 52 ​​أسبوعا، فهذا يعني زيادة في إيف؟

1. نعم. أنا كنت طويلة فيغا والضمنية تقلب يرتفع، وسوف تستفيد من أسعار الخيار العالي.

2. عادة كنت ترغب في شراء تقلب عندما تكون منخفضة وبيعه عندما & # 8217؛ ق عالية (تماما مثل الأسهم، شراء منخفضة، بيع عالية). حتى في هذا المثال، مع تقلب قريب من ارتفاع 52 أسبوعا، وكنت ترغب في بيع التقلب، في توقع أنه سوف ينخفض ​​مرة أخرى. التقلب يختلف عن الأسهم في أنه يعني العودة، لذلك إذا كان ذلك و رسكو؛ ق عالية، وسوف ينخفض ​​عموما وإذا كان & # 8217؛ ق منخفضة، وسوف ترتفع عموما في مرحلة ما.

شكرا لك على الكثير من المقالات العظيمة حول التقلب. يمكنك شرح الأشياء بشكل جيد للغاية.

ما أداة المحاكاة P & أمب؛ L التي تستخدمها لخيارات الأسعار والانتشار أعلاه في هذه المقالة؟ هل هو متاح مجانا؟ يبدو لطيفا جدا ومفيدة. أين يمكننا تحميل البرنامج؟ مواكبة العمل العظيم على شرح كيفية عمل خيارات التقلب.

هذا هو من وسيط يسمى خيارات البيت.

ترك الرد إلغاء الرد.

انها 100٪ مجانا.

10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.

الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.

مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

تقلب العملات الأجنبية لعب قواعد اللعبة.

سوق الفوركس يدعم مجموعة متنوعة من التجار المستقلين الناجحين الذين وضعوا استراتيجيات الفوز التي تعمل خلال ظروف السوق المتغيرة. استراتيجيات تتبع الاتجاه هي شعبية بين نوبي، ولكن التجار المخضرم كسب حقا إبقائها خلال أوقات التقلب.

هذه المقالة تجمع وتلخص بعض استراتيجيات تداول العملات الأجنبية تقلب العملات الأجنبية منذ فترة طويلة التي يمكن أن يفوز حتى عندما تكون الأسواق متقلبة. في الواقع، فإن الاستراتيجيات في دفتر التداول التقلب تعمل بشكل أفضل خلال الأوقات التي المكاسب من الأنظمة التالية الاتجاه متخلفة عن الركب.

تداول تقلب العملات الأجنبية.

وبحكم التعريف، يعني التقلب أن الأسعار ترتفع وتندلع بسرعة، ولا تظهر اتجاها واضحا أو اتجاها واضحا. وعادة ما تتميز النظم التجارية الناجحة التي تركز على التقلبات بهذه الخصائص:

• استنادا إلى التقلب أو الهروب من القنوات أو النطاقات.

• الصفقات قصيرة الأجل.

• اأنظمة التداول متقاربة جدا مع التعامالت، وعادة ما تكون خارج السوق.

• فوز نسبة عالية من الصفقات.

• كسب فقط ربح صغير إلى متواضع في التجارة.

• الاستفادة من التحركات الصغيرة بدلا من التحركات الكبيرة.

أنظمة التداول الميكانيكية مصممة تصميما جيدا يمكن أن تتوقع والاستفادة من التغيرات في التقلب، ثم الخروج من الصفقات دون إعطاء الأرباح المفتوحة.

إستراتيجية التداول المكافئة و العكسية.

بعض تجار الفوركس يسخرون قوة التقلب عن طريق تداول أنظمة السعر الزمني المكافئ. لأول مرة من قبل التاجر الأسطوري J. ويليس وايلدر الابن، واستراتيجيات التداول وقف مكافئ وعكس الاستفادة من انعكاسات الأسعار.

تساعد المؤشرات المكافئة في تحديد اتجاه حركة سعر زوج العملات & # 8217 فضلا عن تحديد متى من المرجح أن يتغير الاتجاه وانعكاس السعر وشيك.

وتعمل هذه المؤشرات بشكل جيد لتحديد نقاط الدخول والخروج في أسواق العملات المتقلبة، نظرا لأن الأسعار تميل إلى البقاء ضمن منحنيات مكافئية خلال الاتجاهات. عندما تتحرك الأسعار بعنف، يمكن للمؤشرات مكافئ أن تساعد في إظهار الاتجاه أو التغيير في الاتجاه.

كما أن الاستراتيجيات الناجحة لوقف و مكافئ المكافئ هي أيضا تركز على الوقت: نظام التداول الميكانيكي يزن المكاسب المحتملة مقابل مقدار الوقت الذي يجب أن يقام فيه الموقف من أجل الحصول على أفضل فرصة لتحقيق تلك المكاسب.

في حالة استخدام نظام تداول مكافئ "نقي"، فإن تاجر الفوركس سيكون دائما في سوق معينة، سواء كانت طويلة أو قصيرة. على سبيل المثال، عندما يولد مؤشر مكافئ إشارة شراء، يتم إدخال التجارة. ثم، عندما يبدأ الاتجاه في الاتجاه المعاكس، يتم إغلاق الموقف "طويلة" وفتح "قصيرة" جديدة في نفس الوقت.

ومع ذلك، من أجل الحد من عدد عمليات التخلص السريع من مخلفات التقلب، يقوم معظم التجار مكافئ بتصفية إشارات التداول الخاصة بهم باستخدام شاشة حجم التداول وكذلك مجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى.

قواعد التداول مكافئ.

قواعد التداول المكافئ الأساسية بسيطة - بالنسبة للإشارات الطويلة، يشتري نظام التداول الميكانيكي عندما يصل سعر زوج العملات & # 8217 إلى نقطة مكافئة فوق سعر السوق الحالي، وحجم التداول أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط الخمسة بار حجم التداول.

ولكي يتم تأكيد إشارة التداول لاستراتيجية التداول المكافئ هذه، يجب أن تكون المعلمتان صحيحا خلال نفس الوقت. وفيما يلي قواعد مكافئة عامة، وقواعد الدخول والخروج المستخدمة من قبل العديد من تجار الفوركس الناجحين:

• حساب نقاط مكافئ.

• حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط 5 بار (5 سما) من حجم التداول.

• بالنسبة للمداخل الطويلة، يشتري النظام عندما يصل السعر إلى نقطة مكافئ أعلى من سعر السوق الحالي، طالما أن الحجم أعلى من المتوسط ​​المتحرك 5 بار.

• بالنسبة إلى اإلدخاالت القصيرة، يبيع النظام فترة قصيرة عندما يلمس السعر نقطة مكافئ منخفضة أسفل أسعار السوق الحالية، طالما أن حجم التداول أكبر من المتوسط ​​المتحرك 5 بار.

• للخروج من التجارة الطويلة، يقوم النظام بتصفية الموقف عندما تنخفض نقاط مكافئ.

• للخروج من التجارة قصيرة، ويغطي النظام الموقف عند ارتفاع نقاط مكافئ.

• لتعيين نقطة التوقف الخلفية لموقف طويل، يستخدم النظام نقاط مكافئ أقل من سعر السوق الحالي.

• لتحديد نقطة توقف لتداول قصير، يستخدم النظام نقاط مكافئة فوق سعر السوق الحالي.

• غالبا ما يحدد المتداولون الداعمون أهداف الربح مثل هذا، على سبيل المثال: 70 نقطة ل غبب / أوسد أو 60 نقطة لليورو مقابل الدولار الأمريكي عند التداول لمدة 4 ساعات. أو 200 نقطة ل ور / أوسد أو 250 نقطة ل غبب / أوسد عند التداول في إطار زمني يومي.

تقلب استراتيجية اختراق قناة.

يستخدم العديد من تجار الفوركس الناجحين استراتيجيات كسر القناة التي يغذيها التقلب. وفيما يلي المؤشرات الأساسية وقواعد التداول لاستراتيجية بسيطة كسر القناة التي تعمل لزوجات العملات المتقلبة بشكل خاص على أطر زمنية من 15 دقيقة أو أعلى:

• 30 أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى 30 فترة زمنية) مع 5 إما (المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى 5 فترات)

• 15 أتر مع 5 إما.

• 30 إما (المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى 30 فترة) عالية.

• بالنسبة للمداخل الطويلة، يشتري النظام عندما يغلق السعر فوق نطاق إما العلوي و 30 أتر أكبر من 5 إما.

• بالنسبة للإدخالات القصيرة، يبيع النظام قصيرا عندما يغلق السعر تحت النطاق إما الأدنى و 30 أتر أكبر من 5 إما.

• يحدد نظام التداول وقف الخسارة على النطاق إما السفلي للمراكز الطويلة، وعلى نطاق إما العلوي للمراكز القصيرة.

• مع صقل، الاستراتيجية قد تحقيق أهداف الربح عدوانية إلى حد ما.

تقلب استراتيجية مزدوجة قناة الاختراق.

تجار الفوركس الآخرين الذين يتخصصون في حصاد المكاسب من أسعار العملات المتقلبة بشكل خاص يستخدم استراتيجية مماثلة، ولكن "مزدوجة" اندلاع القناة. وفيما يلي مؤشرات التداول الأساسية والقواعد لاستراتيجية مزدوجة القناة كسر التي تعمل بشكل جيد لأزواج العملات المتقلبة:

• 11 مؤشر القوة النسبية (رسي) عند المستويين 35 و 65.

• يشتري نظام التداول الميكانيكي عندما يكون 5 إما عالية أكبر من 20 إما عالية و 11 رسي أكبر من 65.

• يبيع النظام قصيرا عندما يكون 5 إما هاي أقل من 20 إما عالية و 11 رسي أقل من 35.

• إذا كان نطاق التداول في شريط الإعداد الأولي أكثر من ضعف قيمة الشريط السابق، فإن نظام التداول يخفض التجارة.

• يحدد نظام التداول وقف الخسارة في النطاق السفلي من 5 إما للتداولات الطويلة، وفي النطاق العلوي من 5 إما للمراكز القصيرة.

• يمكن تعيين أهداف الربح العدوانية.

استراتيجية تداول العملات الأجنبية لتقلب شديد.

تجار الفوركس الذين يزدهرون على التقلب، وهناك العديد من الفرص التجارية مربحة. وفيما يلي استراتيجية تداول العملات الأجنبية تقلب بسيطة.

عندما تظهر شمعة طويلة خلال جلسة التداول، وهذا هو، عندما شريط الوقت لحظي لديها مجموعة أكبر من شريط الوقت السابق، قد يكون الإعداد للتجارة. الشموع الطويلة هي علامة على أن التقلب قد ازداد، وأن التغيير في الاتجاه قد يكون وشيكا.

في كثير من الأحيان، بعد شمعة كبيرة قد يتطور اتجاه جديد، أو الاتجاه السابق قد تصبح أقوى. و، فإن الاتجاه عادة ما تتحرك في نفس اتجاه حركة السعر من شريط الوقت عندما حدث شمعة طويلة.

عندما يحدث شمعة طويلة، إذا كان هذا الشمعة يكسر عالية أو منخفضة من جلسة التداول ثم السعر من المرجح أن تستمر في التحرك في نفس الاتجاه.

قواعد التداول لاستراتيجية التقلب الشديد.

• شمعة أو وقت لحظي بار الذي هو أكبر بكثير من أي الشموع السابقة خلال الدورة، ولكن لم تصل بعد 100 نقطة في النطاق الإجمالي.

• أن نفس الشمعة الطويلة أيضا تضع الآن قمة جديدة خلال اليوم.

• بالنسبة للمداخل الطويلة، يشتري نظام التداول عند نقطة واحدة على ارتفاع سعر الشمعة السابق.

• بالنسبة للقوائم القصيرة، يبيع النظام قصيرا عند نقطة واحدة تحت انخفاض سعر الشمعة السابق.

• بالنسبة للساعات، يتم ضبط وقف الخسارة عند نقطة واحدة أسفل أدنى شمعة الدخول.

• بالنسبة للسراويل، يتم ضبط وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة فوق قمة شمعة الدخول.

• يتم تحديد أهداف الربح وفقا لمستويات الدعم والمقاومة القريبة.

• من المهم أن نلاحظ أن أي أمر دخول يجب أن توضع فقط بعد شريط الوقت التي تحتوي على شمعة طويلة اكتمال، والتاجر يجب استخدام مؤشر واحد على الأقل لتأكيد إشارة قبل دخول التجارة.

أتر قناة استراتيجية الاختراق.

بعض تجار الفوركس الذين يتخصصون في الاستراتيجيات التي تركز على التقلبات تعتمد على المؤشرات التي تستخدم متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر).

يحدد نظام التداول نقطة الوسط لقناة أتر من خلال حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (إيما) لأسعار الإغلاق في أشرطة الوقت، وذلك باستخدام عدد من الفترات الزمنية على النحو المحدد في معلمة "متوسط ​​المدة". عندما يدفع التقلب سعر العملة من هذه القناة، فإن الاختراقات سهلة التداول.

هذه الإستراتيجية المتقلبة للتداول مشابهة لاستراتيجية الاختراق بولينجر باند، إلا أنها تعتمد على أتر بدلا من الانحراف المعياري كمقياس للتقلب لتحديد عرض النطاقات أو القنوات. قواعد التداول لهذا النوع من استراتيجية التقلب بسيطة.

• أتر لمدة 20 قضبان الوقت.

• إما من أسعار الإغلاق لكل شريط الوقت.

• بالنسبة إلى الإدخالات الطويلة، عندما يعبر السعر الأخير من شريط الوقت عبر منتصف النطاق لقناة أتر يشتري النظام التجاري على فتح شريط الوقت التالي.

• بالنسبة للإدخالات القصيرة، عندما يعبر آخر سعر لفترة زمنية عن النطاق المتوسط ​​لقناة أتر، يبيع النظام فترة قصيرة في فتح شريط الوقت التالي.

• تحدد أوامر وقف الخسارة بنقطتين أو أقل من النطاق الأول لقناة أتر.

• يحدد نظام التداول أهداف الربح وفقا لمستويات مقاومة الدعم القريبة.

أتر قناة استراتيجية الاختراق باستخدام فركتلات.

كما يستخدم متداولو الفوركس مؤشرات كسورية مع تداول تقلب. وفيما يلي استراتيجية بسيطة تعتمد على قنوات أتر للإشارة إلى الاختراقات، واستخدام فركتلات لتحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل.

• عندما يكون أتر أكبر من المتوسط ​​البالغ 130 فترة ويكون المتوسط ​​إما أعلى من متوسط ​​الفترة 9، يمكن تأكيد إشارات التداول.

• عندما يكون أتر أقل من 130 و / أو إما أقل من متوسط ​​9 فترات، لا يوجد تداول.

• مؤشرات كسورية لإظهار مدى الاختراق المحتمل.

• يتم تعيين أوامر الدخول 1 نقطة فوق أو تحت نطاق الاختراق.

• أدخل وقتا طويلا عندما يكون أتر أكبر من 130 وأكبر من 9 إما، و فركتلات تؤكد الاختراق التصاعدي.

• أدخل قصيرة عندما يكون أتر أكبر من 130 وأكبر من 9 إما، ومؤشرات الكسورية تؤكد الاختراق الهبوطي.

• يتم تعيين أوامر وقف الخسارة في حالة حدوثها عندما يلمس سعر زوج العملات الجانب الآخر من النطاق.

• يغلق نظام التداول الوضع تلقائيا عندما ينخفض ​​التقلب، على سبيل المثال، إذا كان أتر أقل من 14 إما.

• تعيين أهداف الربح بنسبة حوالي 1: 3 وفقا لمستويات وقف الخسارة. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة 30 نقطة، ثم يتم تعيين الهدف الربح عند 40 نقطة.

تقلب متر.

يستخدم متداولو الفوركس أحيانا "عدادات تقلب" مثل مؤشر فولاميتر لإشارات التداول خلال اليوم. تبرز مؤشرات التقلب هذه مناطق ذروة الشراء وذروة البيع. تختلف قواعد التداول تبعا للمؤشر. وفيما يلي الإعداد الأساسي والقواعد التي يستخدمها بعض التجار مع الفولاميتر، وهو مقياس تقلب شعبية.

قواعد التداول.

• يتم الإشارة إلى تجارة طويلة عندما تلمس قيمة مؤشر منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع أو تكسر مستوى -8.

• أدخل التجارة طويلة عندما يصل مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع إلى مستوى -4 من خلال وضع أمر للشراء على فتح في المرة القادمة بار.

• يتم الإشارة إلى تجارة قصيرة عندما يصل مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع إلى مستوى 8.

• أدخل التجارة قصيرة عندما يلمس مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع أو يكسر من خلال مستوى 4 من خلال وضع أمر لبيع على فتح في شريط الوقت المقبل.

• اضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة واحدة فوق أو أقل من السعر المحدد عندما يصل مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع إلى مستوى -8 أو 8، اعتمادا على ما إذا كانت التجارة طويلة أو قصيرة.

• تحديد أهداف الربح وفقا لمستويات الدعم / المقاومة القريبة ونقاط المحورية.

التقلب يخلق الكثير من فرص تداول العملات الأجنبية.

هناك الكثير من استراتيجيات تداول التقلبات الجيدة في دفتر الفوركس. يجب على المتداولين الترحيب بالتقلب بسبب الفرص المربحة المتاحة خلال جلسات التداول التي تتميز بنطاقات أسعار كبيرة. مع إدارة المخاطر المناسبة، والتقلب هو أفضل صديق للتداول الفوركس.

هل تقلب صديق أو عدو لنظام التداول الحالي؟

هذه المدونة هي مفيدة جدا لتاجر جديد مثل نفسي. أتمنى لو كان الوصول إلى هذا منذ فترة. شكر!

من دواعي سروري، سيلفستر. تأكد من الاشتراك في مناطق العد الحرة بحيث تحصل على تحديثات منتظمة منا.

شكرا لك شكرا لك.

نشكرك على مشاركة هذه الاستراتيجيات. فقط لتوضيح لاستراتيجية تقلب قناة تقلب، ينبغي أن البيان التالي:

• بالنسبة إلى اإلدخاالت القصيرة، يبيع النظام قصرا عندما يغلق السعر أدنى نطاق إما المنخفض و 5 إما.

وفيما يلي نصها:

• بالنسبة للإدخالات القصيرة، يبيع النظام قصيرا عندما يغلق السعر تحت النطاق إما الأدنى و === 15 أتر أكبر من === 5 إما.

إذا كان الأمر كذلك، فما هو السبب وراء الإدخالات القصيرة التي تستند إلى 15 أتر بدلا من 30 أتر (كما في الإدخالات طويلة)؟

نقطة جيدة، راشيل. كان هذا خطأ، وأنا الآن & # 8217؛ تصحيح الآن.

شكرا شون. هل هذا يعني أن 15 أتر و 5 إما لا تستخدم بعد كل شيء؟

شون هل ترميز شخصيا و باكتستد أي من هذه الاستراتيجيات، ويمكن التعليق على وجه التحديد على أي نوع من عامل الربح، وخفض نسبة الفوز لكل منها عند اختبارها على مجموعات البيانات من 10 عاما من أكثر من ذلك؟ شكر.

لم أكن باكتستد أو ترميز أي من هذه الاستراتيجيات. كتب المقال إدي فلاور، الذي يفضل التجارة يدويا.

الكل & # 8212؛ يسرني أن أرى أن مقالتي قد حفزت مجموعة واسعة من التعليقات والتعليقات. شكرا لتصحيح العبارات المنقولة بلدي. أيضا، أنا ملزم بتوضيح & # 8212؛ وقد تم تداول هذه الاستراتيجيات بشكل أو بآخر بنجاح من قبل نفسي وغيرهم من التجار الذين أعرفهم على مدى فترات معينة من الزمن باستخدام مزيج من أساليب التداول اليدوية والآلية في أسواق المشتقات، بما في ذلك السلع والخيارات والأسهم وأيضا النقد الاجنبى. ومع ذلك، هذه المقالة الموجزة ليست سوى لمحة موجزة & # 8230؛ .. للحصول على أفضل مسار لترميز واختبار نظام الفوز بنيت لتناسب أنت بشكل فردي، وأنا أوصي باستخدام خدمات شون & # 8217؛ s. شكرا مرة أخرى للقراءة! EF.

معلق بالضبط. هذا هو حقيقي فوركس ستيرج.

شكرا لك على هذه الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام، ولكن لدي سؤال واحد.

في "التقلب مزدوجة قناة استراتيجية الاختراق" يمكنك استخدام 20 إما عالية و 20 إما منخفضة. وأتساءل ما هو الغرض من 20 إما منخفضة منذ أنها لا تستخدم في استراتيجية & # 8230؛ ما لم & # 8230؛ "النظام يبيع قصيرة عندما 5 إما أقل من 20 إما منخفضة (بدلا من 20 إما عالية)." هل يمكن توضيح هذا بالنسبة لي / لنا من فضلك؟

ويقول برانكو Ćelap.

& # 8220؛ استراتيجية اختراق قناة أتر باستخدام فركتلات: تعيين أهداف الربح بنسبة حوالي 1: 3 وفقا لمستويات وقف الخسارة. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة 30 نقطة، ثم يتم تعيين الهدف الربح في 40 نقطة & # 8221؛ & # 8211؛ وهذا خطأ، إذا كان هدف الخسائر 30 ثم هدف الربح هو 30 & # 215؛ 3 = 90، أو إذا كان الهدف الربح 40 نقطة ثم وقف الخسائر هو 40/3 = 13 نقطة. ما هي الحقيقة بالضبط؟

القصد هو نسبة 4: 3 على هدف الربح، أو 1.33 مرة أكثر من التوقف عن المسافة.

يقول تيري هاريس.

جيد جدا بلوق شون. شكرا لكم! أنا كايك استراتيجية أتر قناة الاختراق. لقد بدأت في باكتست وفقا لذلك.

أنت & # 8217؛ مرحبا بك. يرجى مشاركة نتائج باكتست مع الجميع.